Opções estratégias estrangulamento

Em um sentido puro, o estrangulamento curto é uma estratégia neutra porque atinge o lucro máximo em um mercado que se move de lado. Em contraste, o estrangulamento longo se beneficia do movimento do mercado em qualquer direção. Uma palavra sobre estrangulamentos como estratégias neutras Embora os estrangulamentos longos e curtos diferem em sua resposta ao movimento do mercado, optamos por listar ambos como estratégias neutras. No entanto, uma vez que um movimento de 10 em qualquer direção terá o mesmo impacto sobre o lucro, o comerciante não necessariamente tem uma preferência sobre o movimento do mercado. Nesse sentido, o comerciante é neutro sobre a direção do mercado - enquanto o movimento ocorra. Estrangulamentos longos Os estrangulamentos longos são comparáveis ​​às estradas longas, na medida em que lucram com o movimento do mercado em qualquer direção. Do ponto de vista do desembolso de caixa, os estrangulamentos são menos arriscados do que as estradas, porque geralmente são iniciados com opções menos dispendiosas, quase em dinheiro e não monetárias. Como long straddles, eles têm potencial de lucro ilimitado tanto na parte de cima como na parte de baixo. Por exemplo, vamos imaginar que um estoque específico seja negociado em 65 por ação. O gráfico a seguir mostra onde as opções de quase-dinheiro e dinheiro estão sendo negociadas. Stock 65 Exemplo de ataque de opção O resultado de lucro acima não tem como função as comissões, juros ou considerações fiscais. O estrangulamento longo também pode ser criado usando opções no dinheiro. Usando o exemplo acima, isso envolveria o seguinte: Long Strangle (alternativa menos comum) Compre um 60 call 7 Compre um 70 put 6 34 Esta é uma posição interessante por vários motivos. Primeiro, é garantido ter algum valor no vencimento, porque a qualquer preço, pelo menos, uma das opções terá valor intrínseco. Mais especificamente, com o estoque entre 60 e 70, a posição valerá 10. Assim, a perda máxima será 3,75 (13,75 - 10). Também vale a pena notar que a perda máxima usando opções no dinheiro é menor (3,75 vs. 4,75), embora o custo de desembolso para iniciar a posição seja muito maior. O motivo para isso é que, em termos gerais, o tempo premium para opções em dinheiro é menor do que para opções fora do dinheiro. No primeiro exemplo, nem a chamada 70 nem a 60 colocaram qualquer valor intrínseco com o estoque em 65. Assim, o preço das opções era principalmente premium. No segundo exemplo, a chamada 60 e os 70 colocaram cada um tiveram 5 de valor intrínseco com o estoque em 65. Quando você subtrai o valor intrínseco do preço total das opções, você vê que o tempo premium para esses itens no - As opções de dinheiro são inferiores ao tempo premium para opções equidistantes do preço atual das ações, mas fora do dinheiro. A opção retorna em uma base de porcentagem. Não encontrou o que você precisava. Deixe-nos saber. Produtos de corretagem: Não FDIC Assured middot Não há garantia bancária middot Pode perder opções de valor O Xpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer estoque, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma segurança específica. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação online tem um risco inerente. 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