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Os objetos da Companhia são assuntos não proibidos pela Lei das empresas internacionais (emenda e consolidação), capítulo 149 das leis revisadas de São Vicente e Granadinas, 2009 , Em particular, mas não exclusivamente, todas as atividades comerciais, financeiras, de empréstimos, empréstimos, negociação, serviços e a participação em outras empresas, bem como para fornecer serviços de corretagem, treinamento e contas gerenciadas em moedas, commodities, índices, CFDs e instrumentos financeiros alavancados. O site hotforexsv é operado pela HF Markets (SV) Ltd. Aviso de risco: Os produtos de alavancagem de negociação, como Forex e CFDs, podem não ser adequados para todos os investidores, pois possuem um alto grau de risco para o seu capital. Certifique-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos, tendo em conta os seus objetivos de investimento e nível de experiência, antes da negociação e, se necessário, procure um conselho independente. Leia a Divulgação de riscos completa. A HotForex não aceita clientes dos EUA do Canadá, Bélgica, Sudão, Síria, Coréia do Norte e Japão. Copyright 2017 - Todos os Direitos ReservadosTop 10 Estratégias PAMM Nível de resgate para investidor disponível Disclaimer de Risco O HotForex PAMM é um sistema que facilita a gestão de fundos colocados em múltiplas contas separadas a serem gerenciadas por um ou mais detentores de conta, o (s) gerente (s) ). O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros e nenhuma representação está sendo feita pela Companhia em relação a determinados resultados que podem ser alcançados investindo em um gerente PAMM ou que os clientes terão ou poderão obter lucros ou sofrerem perdas comparáveis ​​às que podem ser ser mostrado. Antes de investir em um Gerenciador PAMM, você precisa considerar cuidadosamente quaisquer riscos, incluindo, entre outros, os envolvidos na negociação. A Companhia não recomenda a seleção de nenhum Gerenciador PAMM. Esta responsabilidade cabe unicamente ao investidor. Portanto, a HF Markets (SV) Ltd. não é, em nenhuma circunstância, responsável e responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso do programa HotForex PAMM. Mesmo que todos os esforços razoáveis ​​tenham sido feitos pela Companhia para garantir o relatório estatístico adequado do PAMM Managers Performance, a Companhia não pode garantir a precisão do desempenho e / ou resultados de qualquer Gerente PAMM. Aviso de Risco: os produtos de alavancagem de negociação, como Forex e CFDs, podem não ser adequados para todos os investidores, pois possuem um alto grau de risco para o seu capital. Por favor, leia a Divulgação de risco completa Legal: A HF Markets (SV) Ltd é incorporada em St. Vincent the Grenadines como uma International Broker Company com o número de registro 22747 IBC 2017. 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Frank Passeio sobre o triângulo de baixo abaixo da contagem de votos ao lado de sua Q. A dica da ferramenta diz: quot Esta questão não mostra nenhum esforço de pesquisa. Quot. Dado que alguém aqui já pediu uma Q muito similar, que poderia ser facilmente encontrada através de uma pesquisa, e uma pesquisa do Google leva você para a resposta correta, pode ser por isso que você obteve Downvotes e teve sua Q fechada. Ndash Gavin Simpson 12 de junho 12 às 7:38 Parece que você já sabe como calcular isso, só precisa de um empurrão na direção certa para implementá-lo. Como R é vetorializado, isso é bastante simples: o bit com apenas economiza na digitação e é equivalente à soma (zcountzsize) sum (zcount) Ou use a função incorporada weighted. mean () como você também apontou. Usar sua própria função pode ser mais rápido, embora não faça a mesma quantidade de verificação de erros que a função incorporada faz. Respondeu 12 de junho 12 às 0:18 Sua resposta 2017 Stack Exchange, IncMoving Médias em R No meu melhor conhecimento, R não possui uma função incorporada para calcular as médias móveis. Usando a função de filtro, no entanto, podemos escrever uma função curta para médias móveis: podemos então usar a função em qualquer dado: mav (dados) ou mav (dados, 11) se quisermos especificar um número diferente de pontos de dados Do que o traçado padrão 5 funciona como esperado: plot (mav (data)). Além do número de pontos de dados sobre os quais a média, também podemos alterar o argumento lateral das funções de filtro: sides2 usa ambos os lados, sides1 usa apenas valores passados. Compartilhe isso: Publique navegação Navegação por comentários Comentário navegaçãoMedidas móveis: o básico Ao longo dos anos, os técnicos encontraram dois problemas com a média móvel simples. O primeiro problema reside no período de tempo da média móvel (MA). A maioria dos analistas técnicos acredita que a ação de preço. O preço das ações de abertura ou fechamento, não é suficiente para depender para prever adequadamente comprar ou vender sinais da ação de cruzamento de MAs. Para resolver este problema, os analistas agora atribuem mais peso aos dados de preços mais recentes usando a média móvel suavemente exponencial (EMA). (Saiba mais em Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.) Um exemplo Por exemplo, usando um MA de 10 dias, um analista tomaria o preço de fechamento do 10º dia e multiplicaria esse número por 10, o nono dia por nove, o oitavo Dia por oito e assim por diante para o primeiro do MA. Uma vez que o total foi determinado, o analista dividiria o número pela adição dos multiplicadores. Se você adicionar os multiplicadores do exemplo MA de 10 dias, o número é 55. Este indicador é conhecido como a média móvel linearmente ponderada. (Para leitura relacionada, verifique as Médias móveis simples, faça as tendências se destacarem.) Muitos técnicos são crentes firmes na média móvel suavemente exponencial (EMA). Este indicador foi explicado de muitas maneiras diferentes que confunde estudantes e investidores. Talvez a melhor explicação venha de John J. Murphys Análise Técnica dos Mercados Financeiros (publicado pelo New York Institute of Finance, 1999): a média móvel suavemente exponencial aborda os dois problemas associados à média móvel simples. Primeiro, a média exponencialmente suavizada atribui um peso maior aos dados mais recentes. Portanto, é uma média móvel ponderada. Mas, enquanto atribui menor importância aos dados de preços passados, ele inclui no cálculo de todos os dados da vida útil do instrumento. Além disso, o usuário pode ajustar a ponderação para dar maior ou menor peso ao preço dos dias mais recentes, que é adicionado a uma porcentagem do valor dos dias anteriores. A soma de ambos os valores percentuais é de até 100. Por exemplo, o preço dos últimos dias pode ser atribuído a um peso de 10 (.10), que é adicionado aos dias anteriores de peso de 90 (.90). Isso dá o último dia 10 da ponderação total. Este seria o equivalente a uma média de 20 dias, ao dar ao preço dos últimos dias um valor menor de 5 (0,05). Figura 1: Média em Movimento Suavizado Exponencialmente O gráfico acima mostra o Índice Composto Nasdaq desde a primeira semana de agosto de 2000 até 1º de junho de 2001. Como você pode ver claramente, o EMA, que neste caso está usando os dados de preço de fechamento ao longo de um Período de nove dias, tem sinais de venda definitivos no 8 de setembro (marcado por uma seta para baixo preta). Este foi o dia em que o índice caiu abaixo do nível de 4.000. A segunda seta preta mostra outra perna para baixo que os técnicos estavam realmente esperando. A Nasdaq não conseguiu gerar volume e interesse dos investidores de varejo para quebrar a marca de 3.000. Ele então mergulhou de novo para baixo em 1619.58 em 4 de abril. A tendência de alta de 12 de abril é marcada por uma seta. Aqui, o índice fechou em 1.961,46, e os técnicos começaram a ver os gerentes de fundos institucionais começar a retirar algumas pechinchas como a Cisco, a Microsoft e alguns dos problemas relacionados à energia. (Leia nossos artigos relacionados: Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de comércio popular e um salto médio em movimento.)

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Recentemente, a África do Sul começou a se tornar um local muito mais desejável para os investidores Forex, mas enquanto a nossa nação ainda está emergindo, Forex opera basicamente o mesmo, apenas com regulamentos ligeiramente diferentes. Usando este site Nosso objetivo com este site é apresentar sul-africanos interessados ​​para este mundo novo e maravilhoso de negociação Forex. Nossos visitantes podem comparar corretores forex. Explorar negociação de opções binárias. Use o conjunto de ferramentas básicas de qualquer comerciante de forex e visite o nosso calendário econômico up-to-date. E desfrutar da nossa nova seção de educação que pretende fazer a negociação menos arriscada, obtendo-lhe, o comerciante, um bom começo em como negociar forex. Agora que está totalmente cheio Forex trading website Regulamentos e ampères SARS As autoridades reguladoras sul-africanas também relaxaram seus padrões de permissão de negociação de Forex. 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Por Jeff Todd 10 de janeiro de 2017 às 9h48 CDT Com 8220no movimento8221 em negociações entre os Orioles e o slugger Mark Trumbo. Escreve Roch Kubatko de MASNsports. É mais provável que os lados se alinhem em um novo acordo. Ainda há algum interesse constante, ele observa, mas os lados não passaram de progresso desde que suas conversas originais pararam. No início da temporada, havia motivos para acreditar que Trumbo estava destinado a reprisar seu papel como um desalinhador de canto e DH em Baltimore. Mas os O8217 supostamente tiraram a oferta de quatro anos, supostamente vale mais de 50MM, que foi pendurado no início de dezembro. Parece que há pouco impulso neste momento em direção a uma reunião. Vice-presidente executivo de operações de baseball Dan Duquette sugeriu recentemente que o clube tem o olho em alternativas menos onerosas. E a adição do esquerdo do canto esquerdo, Seth Smith, talvez reduza a urgência de adicionar um morcego 8212, porém, certamente não impede uma mudança em Trumbo ou outro direito. O Trumbo continua a ser o melhor jogador da lista de agentes gratuitos MLBTR8217s que ainda não assinou. Sua alavancagem certamente não é ajudada pela presença em curso no mercado aberto de outros lagrimistas de mão direita Mike Napoli e Chris Carter. Cada um dos quais também perfis melhores em um primeiro papel baseDH, juntamente com uma variedade de poderosos esquerdistas, como Brandon Moss. Adam Lind. E Pedro Alvarez. Por Jeff Todd 10 de janeiro de 2017 às 8:41 da manhã CDT The Rays concordou com um acordo de um ano com o agente independente, Colby Rasmus. Como Jon Heyman, da Fan Rag, relatou pela primeira vez (via Twitter). O acordo garantirá 5MM e vem com incentivos que poderiam aumentar seu valor para 7MM, por Joel Sherman do New York Post (via Twitter) e Heyman (em um tweet). Rasmus, 30, atingiu apenas o .206.286.355 no ano passado para os Astros depois de aceitar uma oferta qualificada após a temporada 2017. Ele está saindo de cirurgias para um cisto na orelha, bem como doenças musculares do quadril e núcleo 8212, o que pode ajudar a explicar sua queda. Certamente, um BABIP .257 também poderia ter sido culpado. Houston estendeu o QO depois que Rasmus virou um excelente ano em um contrato de boa reputação. Em 2017, ele colocou uma barra de .238.314.475 e 25 bolas longas com mais de 485 aparências de placas. Essa foi a terceira temporada consecutiva em que Rasmus atingiu uma taxa acima da média, e ele obteve uma média de 22 dingers por ano durante essa corrida de três anos. Enquanto os Rays, sem dúvida, esperam um retorno para se formar no prato, existem também potencialmente algum valor encontrado na luva e pernas de Rasmus8217s. Ele, às vezes, criou fortes avaliações defensivas, especialmente no ano passado, e tipicamente desenhou notas bem acima da média nos caminhos base, apesar do fato de ele não tentar freqüentemente roubar. Para Tampa Bay, notas de Heyman, Rasmus representará um bastão de poder capaz de encaixar em DH, campo esquerdo e até mesmo campo central na ocasião. Rasmus há muito tempo carregou pelotas de pelotão bastante pesadas, então ele provavelmente se adequa ao dever de meio período. Os Raios podiam utilizá-lo em alguma forma de rotação com jogadores como os destroçados Steven Souza e Mikie Mahtook. Esquerdistas Corey Dickerson e Brad Miller. E o Nick Franklin, que bateu no interruptor. Embora o fielder do centro, Kevin Kiermaier. Também é um swinger de canhoto, Rasmus passou a maior parte de sua carreira no meio. Os Rays também foram conectados, pelo menos vagamente, a uma variedade de rebatedores direitas, incluindo o derrotador veterano Jose Bautista. Não é conhecido neste momento se a adição de Rasmus impedirá que o clube persiga um dos vários tipos de baseDH ainda flutuando no mercado, mas é certamente possível imaginar aquisições múltiplas se o preço for correto. Tampa Bay também está ainda envolvida com outras organizações sobre o excesso de armas de rotação capazes. O mercado foi um pouco lento para se desenvolver para a Rasmus, que nunca atraiu links fortes para outras organizações depois que Houston o substituiu no início assinando Josh Reddick. Com o Rasmus agora fora do quadro, os melhores zagueiros ainda disponíveis no mercado aberto são Michael Saunders e Brandon Moss. Cada um dos quais classificou-se entre os 50 agentes gratuitos da MLBTR8217s. (Rasmus chamou a menção honrosa sobre essa lista.) Heyman relatou pela primeira vez a conexão entre os lados (via Twitter), com Ken Rosenthal da FOX Sports convidando um acordo para o Twitter. Foto cortesia da USA Today Sports Images.

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Você pode carregar isso novamente por algum motivo ao tentar baixar, não há arquivos. Thx Olá. Hoje vou falar sobre XYZ - mais tarde. Deixe-me contar-lhe uma história sobre XYZ Vamos falar sobre XYZ mais tarde. Então, o próximo tópico. Não se preocupe com XYZ, falaremos sobre o XYZ mais tarde. Veja a Figura 1. Este slide mostra um XY. Não se preocupe com Z, então fale sobre isso mais tarde. Uma história engraçada sobre XY. Por sinal, ela é uma história engraçada sobre X. Agora volte para o slide. Aqui vemos XY. Até agora eu deveria ter passado 10 minutos falando sobre XY. Na verdade, foram apenas 7 minutos. Tenho que completar mais 3 minutos. Aqui está uma tangente sobre Y. Aqui está outra anedota sobre Y. Ou Q. Não se preocupe com Q, vamos falar sobre isso mais tarde. Ok, de volta à Figura 1. Mais uma vez, isso é XY. A lição aqui é que XY funciona, exceto quando não. Esse padrão mostra que, se pudéssemos ver o padrão, existe um padrão. Exceto quando não existe. Aqui está uma série de palavras-chave para idéias baseadas em palavras-chave baseadas em idiomas para metáforas para analogias. Em outras palavras, há uma tendência. Ou não há um. Novamente, isso só funciona quando funciona e não quando não. Vai tornar-se mais visível quando falamos sobre XYZ mais tarde. Talvez no meu livro. Ou minha newsletter. Ou a minha oficina. No momento em que acabei e voltei ao tópico, vou ter passado 20 minutos tentando ensinar-lhe o alfabeto em nenhuma ordem linear particular com tangentes aleatórias, deixarei para você adivinhar quais são as mordidas de mirtilo que estou falando Porque não falarei sobre isso até mais tarde. Você aprenderá a reconhecer padrões chamados XYZ com base em Q, B e 7, sem uma pista sobre o que são, porque vou falar sobre isso mais tarde. Por enquanto, basta concentrar-se nessa confusão sem sentido de nada, eu chamo XYZ e fingir que há um padrão aqui porque talvez exista, exceto quando não existe. 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Selecione o livro de Candlestick de Nisons Junte-se a janeiro de 2009 Status: Membro 7 Posts Ei, pessoal, eu estou lendo o livro de cartas de castiçal japonês Steve Nisons e tenho uma pergunta sobre suas aplicações para o Forex. Acabei de começar a ler o livro, mas parece que alguns dos padrões dependem da diferença de preços fechados entre os dias. Uma vez que fala sobre mercados com horários de negociação limitados, o preço de fechamento de um dia não é necessariamente o mesmo que o preço de abertura do dia seguinte. Ele usa essas diferenças na definição de alguns desses padrões. Como o Forex é um mercado de 24 horas, estes não se aplicam. Estou me perguntando se alguém aqui leu o livro (provavelmente) e como eles lidam com isso. Junte-se a janeiro de 2007 Status: Membro 10,215 Posts Ei pessoal Estou lendo através do livro de gráficos Steve Nisons Japanese Candlestick e eu tenho uma pergunta sobre suas aplicações para Forex. Acabei de começar a ler o livro, mas parece que alguns dos padrões dependem da diferença de preços fechados entre os dias. Uma vez que fala sobre mercados com horários de negociação limitados, o preço de fechamento de um dia não é necessariamente o mesmo que o preço de abertura do dia seguinte. Ele usa essas diferenças na definição de alguns desses padrões. Como o Forex é um mercado de 24 horas, estes não se aplicam. Faz muito tempo que eu li o livro SNs e, embora eu não usei pessoalmente padrões de vela na minha negociação, gostaria de destacar o seguinte problema. Como você disse corretamente, o forex é um mercado global de 24 horas e isso significa que diferentes corretores mantêm horas diferentes, com seus programas de análise comercial definidos de acordo com horários de início diferentes. Assim, em QUALQUER gráfico acima dos 60 minutos, eles mostrarão velas DIFERENTES, dependendo das horas de início do gráfico. Isto é especialmente notável nas cartas de 4 horas e diárias e a IMO faz o comércio de padrões de candelabros sem valor nessas TFs. Você pode ler algumas das postagens de olho nos tópicos - ele usa castiçais nos TF mais baixos. Boa sorte. Ingressou em dezembro de 2009 Status: Membro 695 Posts Nos DVDs, Steve Nison disse que ele tem 18 princípios de negociação que ele ensinou aos comerciantes institucionais. Mas nos DVDs, ele só mencionou alguns selecionados, como quotPrinciple 6 - A linha de candelabro ou padrão requer dois critérios: (i) A forma da linha ou padrão (ii) A tendência anterior. O segundo critério sobre a tendência anterior é o que a maioria dos leitores de candelabros ignoraram quando encontraram com entusiasmo uma configuração de padrão. Estou apenas curioso por causa de integridade, se alguém pode me dizer onde encontrar todos os 18 princípios. Eu tentei pesquisar, mas os termos são muito gerais. Eu recomendo os DVDs quotProfiting em Forex por Steve Nisonquot. 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A página man do logrotate diz que: Im confused por este. Se um programa não pode ser dito para fechar seu arquivo de log, ele continuará a escrever para sempre. Não por algum tempo. Se a compressão for adiada para o próximo ciclo de rotação, o programa continuará a gravar nesse arquivo mesmo após o próximo ciclo de rotação. Como é adiar a solução do problema Minha compreensão é que copytruncate deve ser usado quando um programa não pode ser dito para fechar o arquivo de log. Estou ciente de que alguns dados gravados no arquivo de log são perdidos quando a cópia está em andamento. Eu estava olhando para o arquivo logrotate para couchdb, e tinha ambas as opções copytruncate e delaycompress. Parece que não há nenhum ponto usando delaycompress quando copytruncate já está lá. O que estou perdendo perguntou Jul 21 11 at 2: 14Im trabalhando no Ubuntu 14 com o padrão rsyslog e logrotate utilidade. No padrão rsyslog logrotate etclogrotate. drsyslog config eu vejo o seguinte: Pelo que eu entendo, é recomendável usar copytruncate em todos os cenários logrotate, como ele não move o log atual, mas trunca o log para que qualquer processo com um arquivo aberto Manipulador será capaz de continuar escrevendo para ele. Então, como é que a configuração padrão usando rsyslog recarregar recurso em vez perguntou 05/05 às 7:40 Para responder a sua pergunta, você punho precisa entender o trade-off diferentes de recarregar e copytruncate: recarregar. O arquivo de log antigo é renomeado eo processo de gravação nesse log é notificado (via sinal Unix) para recriar seu arquivo de log. Este é o método de overhead mais rápido: as operações renamemove são muito rápidas e têm um tempo de execução constante. Além disso, é uma operação quase atômica: isso significa que (quase) nenhuma entrada de registro será perdida durante a movimentação. Por outro lado, você precisa de um processo capaz de recarregar e reabrir seu arquivo de log. Rsyslog é um processo, portanto, o padrão logrotate config usar o método reload. Copytruncate. O ficheiro de registo antigo é copiado para um ficheiro de arquivo e, em seguida, é truncado para eliminar linhas de registo antigas. Enquanto a operação truncada é muito rápida, a cópia pode ser bastante longa (dependendo de quão grande é o seu logfile). Além disso, alguma entrada de log pode ser perdida durante o tempo entre a operação de cópia (lembre-se, pode ser lento) eo truncar. Por estas razões, copytruncate não é usado por padrão para serviços capazes de recarregar e recriar seus arquivos de log. Por outro lado, se um servidor não é capaz de reloadrecreate arquivos de log, copytruncate é a sua aposta mais segura. Em outras palavras, ele não requer nenhum suporte de nível de serviço. Respondeu May 5 15 at 7:50 I39m limitando meus arquivos de log para 500M cada, então copiá-los won39t ser um problema (vários segundos no máximo). Obrigado ndash Mattan May 5 15 at 7:57 Isso depende completamente de como o processo está escrevendo logs. Copytruncate só funciona, se as mensagens de log são anexadas ao arquivo (por exemplo, o que gtgt logfile. E não quando ele está redirecionando a saída (por exemplo, qualquer gt logfile).Para rsyslog especificamente, provavelmente faz mais sentido deixar as coisas como eles são A razão básica é que o rsyslog tem filas internas que pode usar nos casos em que seu identificador de saída se torna indisponível. A recarga irá a) fazer com que o rsyslog recrie seu próprio arquivo de log eb) fazer com que todos os eventos enfileirados sejam limpos para o arquivo no criação. Pode ser copytruncate faz nenhum dano (embora eu estaria preocupado com linhas parcialmente escritas sendo truncado), mas eu tenderia a pensar que copydeletereload é mais seguro de um ponto de vista de integridade. Conforme mencionado pelo falso. Desde rsyslog pode lidar com a situação onde seu arquivo torna-se indisponível, não há uma razão convincente para usar copytruncate. E como mencionado por SelivanovPavel. Rsyslog realmente requer configuração específica para lidar com cópia truncada corretamente. Então, se apenas porque usar a abordagem de recarga requer menos desvio da configuração padrão, eu iria mantê-lo. Sua resposta 2017 Stack Exchange, IncI quero usar log4j para gravar logs relacionados a auditoria para um arquivo de log específico, vamos dizer audit. log. Eu não quero usar syslogappender (baseado em udp) porque eu não quero ser tolerante à perda de dados. Além disso, estou usando logrotate para girar o audit. log quando o arquivo obtém a determinado tamanho. Estou encontrando é que, quando logrotate gira o arquivo audit. log para audit. log.1, log4j continua escrevendo para audit. log.1 diferente de escrever para o audit. log. Eu sei que eu posso usar rollingfileappender para fazer a rotação de log diferente de usar logrotate, então quando rollingfileappender rola o arquivo, ele alternar para o novo arquivo sem aborrecimentos. Mas a razão que eu não posso usar rollingfileappender é que eu quero usar logrotates post girar recurso para acionar alguns scripts após a rotação acontece que não podem ser fornecidos por rollingfileappender. Outra maneira desesperada que eu posso pensar é escrever um log4j personalizado appender-me para fechar o arquivo de log (audit. log.1) e abrir o novo (audit. log) quando ele detecta o arquivo é girado. Eu nunca usei ExternallyRolledFileAppender, mas se é possível usar logrotate post girar para enviar o sinal para ExternallyRolledFileAppender e fazer log4j ciente do arquivo é girado e começar a escrever para o novo arquivo Apenas querendo saber se existe algum appender como que já foi inventado ou eu Outras opções para resolver este problema.

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TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TER MESMO OU COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O LUCRO OU PERDAS SIMILAR AOS MOSTRADOS. Todos os resultados apresentados neste site são hipotéticos, resultados testados novamente. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às mostradas. Na verdade, muitas vezes há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. 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